ماشین حساب ریسک چالش پراپ
در بیشتر چالش‌های پراپ، کافی است اکوییتی یک بار به کف ضرر روزانه یا کف کل برسد تا حساب از دست برود، حتی اگر معامله هنوز باز باشد. حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با حد روزانهی ۵٪ امروز ۵٬۰۰۰ دلار تا کف روزانه جا دارد؛ اگر ۳ ضرر پشت‌سرهم باید در آن بگنجد، سقف ریسک هر معامله ۱٬۶۶۶.۶۶ دلار است.
ورودی ها
کف کل از روز اول تا آخر چالش همان اندازه‌ی حساب منهای حد ضرر کل است و سود آن را جابه‌جا نمی‌کند.
نتیجه
حداکثر ریسک هر معامله:
۱٬۶۶۶.۶۶دلار
۱.۶۶٪ از اندازه‌ی حساب · برای ۳ ضرر پشت‌سرهم
فضای ضرر امروز
۵٬۰۰۰ دلار
فضای ضرر کل
۱۰٬۰۰۰ دلار
کف روزانه
۹۵٬۰۰۰ دلار
کف کل
۹۰٬۰۰۰ دلار
چقدر از حد ضرر روزانه مصرف شده؟۰٪
۰ از ۵٬۰۰۰ دلار
چقدر از حد ضرر کل مصرف شده؟۰٪
۰ از ۱۰٬۰۰۰ دلار
با ریسک فعلی، فضای امروز برای ۴ ضرر کامل جا دارد.
ریسک فعلی: ۱٬۰۰۰ دلار در هر معامله (۱٪)؛ با ۵ ضرر پشت‌سرهم، اکوییتی به کف روزانه می‌رسد.
روز معاملاتی با ساعت سرور شرکت شروع میشود که معمولاً با ساعت تهران یکی نیست؛ «موجودی شروع امروز» یعنی موجودی حساب در همان لحظه.
کدام کف، سقف ریسک را تعیین می کند؟
کف روزانه به اندازه‌ی حد روزانه زیر موجودی شروع روز است و کف کل به اندازه‌ی حد کل زیر اندازه‌ی حساب، یا در دراودان متحرک زیر بالاترین رکورد؛ کف متحرکی که قانون شرکت در موجودی اولیه قفلش می‌کند، از آن بالاتر نمی‌رود. اکوییتی اول به کفی می‌خورد که بالاتر است و فاصله تا همان کف، فضای ضرر امروز است. این صفحه رسیدن اکوییتی به خودِ کف را هم نقض حساب می‌کند؛ پس اگر بخواهید مثلاً سه ضرر پشت‌سرهم در این فضا جا شود، هر ضرر باید کمی کمتر از یک‌سوم آن باشد و سقف ریسک هر معامله بزرگ‌ترین مبلغ به سنت زیر همین سهم است.
فرمول
- ۱. کف روزانه
DailyFloor = StartOfDay − Size × Daily% - ۲. کف کل (ثابت)
MaxFloor = Size × (1 − Max%) - ۳. فضای ضرر امروز
Room = max(0, Equity − max(floors)) - ۴. حداکثر ریسک هر معامله
MaxRisk < Room / N, in whole cents - ۵. تعداد ضرر کامل که فضای امروز تحمل می‌کند
Losses = ceil(Room / (Size × Risk%)) − 1
با اعداد امروز حساب شما
- ۱. کف روزانه
100,000 − 100,000 × 5% = 95,000 - ۲. کف کل (ثابت)
100,000 × (1 − 10%) = 90,000 - ۳. فضای ضرر امروز
100,000 − max(95,000, 90,000) = 5,000 - ۴. حداکثر ریسک هر معامله
5,000 / 3 = 1,666.6667 → 1,666.66 USD (1.66%) - ۵. تعداد ضرر کامل که فضای امروز تحمل می‌کند
ceil(5,000 / 1,000) − 1 = 4
روز معاملاتی با ساعت سرور شرکت شروع میشود که معمولاً با ساعت تهران یکی نیست؛ «موجودی شروع امروز» یعنی موجودی حساب در همان لحظه.
سؤالات متداول
کف ضرر روزانه با سود روزهای قبل بالا می‌رود؟
بله، اگر قانون شرکت مثل فرض این صفحه باشد: حد روزانه درصدی از اندازه‌ی حساب است و از موجودی شروع همان روز کم میشود. حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری با حد روزانهی ۵٪ که روز را با ۱۰۲٬۰۰۰ دلار شروع کند، کف روزانه ۹۷٬۰۰۰ دلار دارد، نه ۹۵٬۰۰۰؛ روزی هم که با زیان دیروز شروع شود، کفش پایین‌تر می‌آید. شرکتی که از بالانس و اکوییتی شروع روز هر کدام را بیشتر است مبنا بگیرد، یا درصد را از موجودی همان روز حساب کند، به عدد دیگری می‌رسد.
دراودان ثابت، شناور و پایان روز در عمل چه فرقی دارند؟
با حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری و حد کل ۱۰٪، کف ثابت تا آخر چالش ۹۰٬۰۰۰ دلار می‌ماند. اگر اکوییتی وسط روز به ۱۰۴٬۰۰۰ دلار برسد و روز با ۱۰۱٬۵۰۰ دلار بسته شود، کف شناور که هر رکورد اکوییتی را دنبال می‌کند به ۹۴٬۰۰۰ دلار بالا می‌رود و کف پایان روز که فقط موجودی بسته‌شده را می‌شمارد به ۹۱٬۵۰۰ دلار. فرق مهم دیگر بعد از سود زیاد پیدا میشود: با رکورد ۱۱۵٬۰۰۰ دلاری، کفی که در موجودی اولیه قفل میشود ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌ماند و کفی که شناور می‌ماند به ۱۰۵٬۰۰۰ دلار می‌رسد. بعضی شرکتها کف متحرک را در موجودی اولیه نگه می‌دارند، بعضی فقط بعد از اولین برداشت و بعضی هیچ‌وقت؛ با انتخاب شناور یا پایان روز، ماشین حساب همین قانون را جدا می‌پرسد.
با ریسک ۱٪ در هر معامله، چند ضرر تا کف فاصله دارم؟
در حساب ۱۰۰٬۰۰۰ دلاری، ریسک ۱٪ یعنی ۱٬۰۰۰ دلار ضرر در هر معامله‌ی بازنده. با ۵٬۰۰۰ دلار فاصله تا کف روزانه، ۴ ضرر کامل در این فاصله جا میشود و ضرر بعدی اکوییتی را به کف می‌رساند؛ این صفحه رسیدن به خودِ کف را هم نقض حساب می‌کند، چون قانون بعضی شرکتها همین را کافی می‌داند. اگر ریسک را ۲٪ کنید، همین فاصله فقط ۲ ضرر را جا می‌دهد؛ کادر رنگی زیر نتیجه همین شمارش را با عددهای شما نشان می‌دهد.
ضرر معاملهای که هنوز باز است هم به کف حساب میشود؟
در بیشتر شرکتها بله، چون کف با اکوییتی سنجیده میشود، نه با بالانس. اگر بالانس ۱۰۰٬۰۰۰ دلار باشد و معاملهای باز ۴٬۰۰۰ دلار در ضرر، اکوییتی ۹۶٬۰۰۰ دلار است و تا کف روزانهی ۹۵٬۰۰۰ دلار فقط ۱٬۰۰۰ دلار جا مانده، هرچند بالانس هنوز دست نخورده است. برای همین فیلد «اکوییتی فعلی» جدا از موجودی شروع روز آمده است.
چرا ضرر واقعی گاهی از ریسک برنامهریزیشده بیشتر میشود؟
حد ضرر در قیمت مشخصی گذاشته میشود، اما کمیسیون، اسپرد بازشده هنگام خبر، لغزش قیمت و شکاف قیمت بعد از تعطیلی بازار میتوانند ضرر را از مبلغ برنامهریزیشده بیشتر کنند. این هزینهها در محاسبهی این صفحه نیستند؛ وقتی ریسک هر معامله درست برابر سقف محاسبهشده باشد، همین اختلاف کوچک میتواند آخرین ضرر را از کف رد کند.
کف‌ها با فرض‌های همین صفحه حساب شده‌اند؛ ملاک نقض حساب، قوانین رسمی شرکت پراپ است.